उन्होंने नर्मदा नदी के किनारे माहेश्वर में अपनी नई राजधानी बनाई. अपने जीवन के बाकी 28 वर्ष उन्होंने इसी स्थान पर बिताए.

अरविंद जावलेकर लिखते हैं, “माहेश्वर में ही उन्होंने अपना निवास स्थान बनवाया जो कि राजमहल कम, आश्रम अधिक लगता था. ये एक छोटा साधारण दो मंज़िला घर था जो कि किसी भी मध्यवर्गीय इंसान का हो सकता था. इसी छोटे से घर में अहिल्याबाई राजाओं, मंत्रियों, सिपहसालारों और आम जनता से मिलती थीं और राष्ट्रीय महत्व के फ़ैसले लिया करती थीं. एक कमरे में उन्होंने अपने पूजाघर के लिए छोटी-सी जगह रख छोड़ी थी जहाँ हर सुबह पूजा किया करती थीं.”

माहेश्वर में अपनी राजधानी स्थानांतरित करने के बाद उन्होंने प्रशासनिक सुधारों को तरजीह देनी शुरू कर दी थी.

अपने नागरिकों को चोरों और डाकुओं से बचाने के लिए उन्होंने कुछ कड़े फ़ैसले लेने का मन बनाया.

उन्होंने अपने सलाहकारों की बैठक बुलाकर ऐलान किया कि जो कोई उनके नागरिकों को चोरों और डाकुओं से छुटकारा दिलाएगा उससे वो अपनी बेटी का विवाह करेंगी.

ये सुनते ही एक युवा व्यक्ति यशवंतराव फणसे अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ.

उसने कहा कि ‘मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ’ बशर्ते उन्हें राज्य संसाधनों का पूरा सहयोग मिले.

थोड़े ही समय में राज्य ने सक्रिय चोरों और डाकुओं से निजात पा ली. अहिल्याबाई ने अपना वादा पूरा करते हुए यशवंतराव से अपनी बेटी की शादी कर दी.

वहीं राजपूतों के बीच रानी के ख़िलाफ़ एक विद्रोह जन्म ले रहा था. लालसेतो की लड़ाई में महादजी सिंधिया की हार हुई थी और उनके सैनिक राजस्थान से भाग खड़े हुए थे.

नतीजा ये हुआ कि राजस्थान में मराठों का प्रभाव घटने लगा. इसका फ़ायदा उठाते हुए राजपूत शक्तियाँ मराठों के ख़िलाफ़ लामबंद होने लगी थीं.

इसकी ख़बर मिलते ही रानी ने अपनी सेना लेकर राजपूतों पर चढ़ाई कर दी थी.

अरविंद जावलेकर लिखते हैं, “विद्रोहियों के नेता सौभाग सिंह चंद्रावत ने भागकर एक क़िले में शरण ली थी. अहिल्याबाई की सेना ने क़िले को चारों ओर से घेर लिया था. उनके पास एक बहुत मशहूर तोप ‘ज्वाला’ हुआ करती थी. उसके गोलों ने क़िले को बर्बाद कर दिया था. आख़िरकार विद्रोहियों के नेता सौभाग सिंह चंद्रावत को पकड़कर रानी के सामने लाया गया. रानी ने आदेश दिया कि उनको तोप के मुँह पर बाँधकर मार डाला जाए.”

चंद्रावत की मौत के बाद सभी विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था. चार साल बाद हुए एक और विद्रोह में उन्होंने ख़ुद जाकर विद्रोह को कुचला था.

अहिल्याबाई का रंग साँवला था. वो मझोले क़द की महिला थीं जिनके काफ़ी घने बाल थे. उस समय पर्दे की प्रथा होने के बावजूद उन्होंने कभी पर्दा नहीं किया. उनकी सोच प्रजातांत्रिक थी.

उनके सहायक भी उसी कक्ष में उनके साथ भोजन करते थे जिसमें वो भोजन किया करती थीं.

ग्वालियर के महाराजा महादजी सिंधिया के प्रति उनके मन में बहुत सम्मान था. वो भी उनको ‘मातोश्री’ कह कर संबोधित करते थे.

अरविंद जावलेकर लिखते हैं, “प्रतिदिन अहिल्याबाई सूर्योदय से एक घंटे पहले उठती थीं. वो नर्मदा के तट पर जाकर स्नान करती थीं. उसके बाद वो रामायण, महाभारत और वेदों का पाठ सुनती थीं. उसके बाद वो भिखारियों और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को अनाज, कपड़ों और पैसों का दान देती थीं. वो हमेशा शाकाहारी खाना खाती थीं, हालांकि उनके परिवार में माँसाहारी भोजन खाने का चलन था. वो दिन में सिर्फ़ एक बार भोजन करती थीं. वो रात एक बजे तक जागकर राजकीय काम निपटाती थीं.”